미국주식 백테스트 사이트 백테스팅 사이트 알아보기(무료, 사용법 포함)

- 미국주식 백테스트 사이트 추천 / 백테스팅 사이트 추천 -

백테스트란(백테스팅이란) 현재의 투자 전략을 과거부터 적용했다면 어떤 결과를 가져올지 알아보는 것입니다. 과거부터 특정기간까지의 수익률 데이터를 바탕으로 앞으로 미래에 어떤식으로 투자할지 백테스트 사이트, 백테스팅 사이트를 통해 알 수 있으며, 미래 투자 방식을 결정하는 데 있어서 굉장히 중요한 정보가 됩니다. 그래서 저도 미래 투자 방식을 결정하기 위해 여러 백테스트 사이트, 백테스팅 사이트를 알아보았고, 백테스트 사이트 추천, 백테스팅 사이트 추천에 관한 정보글을 별로 없는 데다가 강력추천해 드릴 만한 사이트가 있어서 글을 작성하게 되었습니다.
 

여러 백테스트 사이트가 있겠지만, 제가 추천하는 사이트는
 포트폴리오 비주얼라이저(Portfoliovisualizer) 입니다.
백테스트 결과 확인을 해보면 굉장히 다양한 분석을 보여주기 때문에 가장 사용하기 좋은 사이트라고 생각됩니다.

포트폴리오 비주얼라이저 사용법

1. 링크 클릭 https://www.portfoliovisualizer.com/analysis
2. Backtest Portfolio 클릭
3. Edit Portfolio 클릭
4. Settings 클릭
5. Setting 값 입력
6. Portfolio Assets 클릭
7. Asset 비율 설정 
8. 포트폴리오 분석 클릭
9. 백테스트 결과 확인
아래에 추가 설명해 놓았습니다!

Backtest Portfolio 클릭

 

 우측 하단 Open Analysis 클릭
 
 

 

Edit Portfolio 클릭

여기서 이 화면이 뜨게 되면 크롬의 번역 기능을 이용합니다.
 

 
크롬 주소창 우측의 그림과 같은 모양을 클릭합니다. 

 
그림에서 다음과 같이 한국어를 클릭해 줍니다.

설정에 관한 설명

한국어로 번역된 모습을 볼 수 있습니다.
위 사진과 같이 한글로 바뀐 부분 중 이해가 힘든 부분은 따로 설명을 드리겠습니다.
1.  YTD 포함 : 올해 현재까지의 성과 포함 여부를 설정
2. 현금흐름 : 매년/분기/월 추가로 적립 또는 인출하는 금액을 설정합니다. 
-  고정 금액 기부(=추가) / 고정 금액 인출 / 같은 비율 인출
3. 리밸런싱 : 포트폴리오의 비율을 재조정하는 기간 설정
4. 레버리지 유형
- 고정부채금액 : 일정금액
- 고정 레버리지 비율 : 일정비율 
5. 수입표시: 배당, 입금, 적립등 등을 그래프로 표시 
6. 스타일 분석: 인출 등을 그래프로 표시
7. 요인 회귀 : 성과에 영향을 주는 팩터 모델 적용 여부
 

포트폴리오 자산 설명

빨간색으로 표시된 포트폴리오 자산을 클릭하면 그림과 같이 창이 표시됩니다.

노란색으로 표시된 부분에는 기준으로 삼을 티커를 입력해 주시면 됩니다.
없음으로 표시하면 기준으로 잡는 것 없이 내 포트폴리오 자산에 기입된 것만 표시됩니다.
초록색으로 표시된 부분에는 자신이 백테스트 할 티커를 기입하고 포트폴리오#1로 표기된 부분에는 비율을 표시하면 됩니다. 
 
저는 SPY와 QQQ를 비교해 보겠습니다. 
간단하게 말하면 SPY는 S&P500, QQQ는 나스닥이라고 보셔도 무방할 것 같습니다.
그 후 아래쪽 파란색의 포트폴리오 분석을 클릭하시면 됩니다.

 

백테스트 결과 확인/백테스팅 결과 확인

아래와 같이 다양한 분석을 알 수 있습니다.
성과요약/포트폴리오 성장/연간 수익/ 추적 수익/ 포트폴리오 수입/ 스타일 분석/ 연간 활성 수익률/ 패턴/ 상승vs하락 시장 성과/ 위험 및 수익 지표/ 연간 수익/ 월별 수익/ 인출/ 역사적 시장 스트레스 기간/ 포트폴리오 자산/포트폴리오 자산 성과/연간 자산 수익률/참고사항 및 공개사항

 

이렇게 아주 다양한 부분으로 나누어 분석을 해주기 때문에 굉장히 좋은 사이트가 아닐 수 없습니다. 
아래는 백테스트 결과 확인 백테스팅 결과 확인 사진 첨부했습니다.

 
 

 
이처럼 백테스트 사이트를 활용해 과거 해당 주식을 매수했다면 현재 어떻게 변했을지 테스트를 해보았습니다. 
다양한 티커를 기입해서 최고의 방법을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.